澳门新萄京:略缓和银行资本所受冲击,孟菲斯银行软禁理委员会员会认证将什么调治成本规定

该委员会并提到,今年稍晚也将就更为严格的“最低资本水准”规定进行公开谘商,这是规定银行业者无论内部模型显示结果为何,都必须要持有的最低资本水准。

巴塞尔银行监管委员会由全球主要金融中心的银行业监管者所组成。该委员会周四表示,当这些规定在2022年1月生效时,所做的变更将能让银行业更易于实施相关规定。

伦敦11月13日 –
关于大型银行必须如何更改风险累计办法以决定资本缓冲规模的问题,全球银行监管机构周三就此加以说明。

如果不能通过测试,银行就必须采用监管机构制定的通常更加保守的“标准”计算方式。

各监管机构担心银行业者可能运用内部电脑模型来淡化手中资产风险,并因此持有较低的资本。

“当前这些要求将对银行的交易活动,及其为终端客户提供融资和对冲解决方案的能力带来负面影响,”国际互换与衍生品协会的风险和资本部门主管Mark
Gheerbrant表示。

委员会称,“将同时提供标准化的法规认定风险指标,这可与利用风险模型计算出来的资本结果相参照,好让各银行间有更好的比较基准。”

一项关键调整是针对“盈亏归因”测试。该测试决定一家银行是否能够根据内部模型来估计交易风险并确定持有的资本规模。

巴塞尔银行监管委员会在一份报告中表示,“监管经验…各有不同,且鉴于这部分资本架构本身的复杂程度,委员会正在评估是否有必要予以大幅简化。”

编译 陈宗琦/王灿;审校 李婷仪/张荻

ISDA称,在原有规定中加入测试结果预警的提议应当有助于交易机构在未通过测试的情况下更顺利过渡至标准方式,避免“悬崖效应”或资本要求突然提高。

这些调整料将稍微降低银行所受的资本冲击。市场风险仅占银行整体资本缓冲的一小部分,但对一些全球最大的银行来说,可能远高出许多。

伦敦3月22日 –
针对决定银行就股票、债券、衍生品与外汇交易所须拨备的最低资本额规定,巴塞尔银行监管委员会计划加以修订。

这项始于2016年的规定即外界所知的交易帐册基本审查(Fundamental Review of
the Trading
Book,FRTB),它是2007-09年金融危机后由20国集团所同意的巴塞尔协议III的部分内容。当年的金融危机由于银行资本严重不足,导致各国政府不得不动用纳税人税金为银行纾困。