13关前整理,日内短暂升破6

北京9月12日 –
中国人民币兑美元CNY=CFXS周五随中间价收低。购汇盘于尾盘发力,打破日内窄幅波动的清淡市况。分析人士认为市场预期较为分化,短期可能仍在6.13元阻力位附近盘整。

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

CNH即期CNH= 6.1370/90 6.1357

即期成交价格CNY=CFXS 6.1915 6.1949 0.05%

即期成交价格CNY=CFXS 6.1346 6.1300 -0.07%

场人民币的主要报价:

“贸易顺差这么多,外汇流入以后要么拿来还贷了,要么变成存款了,这说明相对而言还是有一部分企业结汇意愿不强。”招商证券宏观研究主管谢亚轩说。

寸的息差交易有利可图,对于即期和掉期远端均产生美元卖压。

(发稿 李然; 审校 张喜良/黄凯)

中间价CNY=PBOC 6.1597 6.1579 -0.03%

而市场层面的汇率预期仍可能处于较为分化的状态。今天央行公布的数据显示,8月外币贷款减少33亿美元,而外币存款增加154亿美元,显示外汇流入后结汇意愿不高。

全球汇市方面,颇具影响力的德国Ifo景气判断指数料将决定欧元在本周末的走向,本

中间价CNY=PBOC 6.1468 6.1453 -0.02%

成交额CNYSPTVOL=CFXT 130亿美元

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

北京7月25日 – 中国人民币兑美元周五收高,日内短暂突破6.19元阻力

“境外高可能对境内有些影响。短期可能振荡走升,但也不好说,前期也升了这么多了。”一中资大行交易员说,整体上还是维持汇率偏均衡的看法。

以下为今日在岸市场人民币兑美元CNY=CFXS收盘价、中间价CNY=PBOC,以及离岸市

日内波动幅度 62 6.1315 6.1377

“应该是有结汇,掉期和即期同时跌的。”一外资行交易主管说,此前被突破

中国境内美元兑人民币外汇期权隐含波动率本周明显走高,各期限买盘活跃。交易员称,这部分受国际主要货币波动率提高所提振。

日内相对于中间价最大波幅 -0.61% (上限±2% 日高 日低

全球汇市方面,美元兑日圆周五改写六年新高,持续发力上涨,因投资人押注美国联邦储备委员会可能在下周政策会议释出强硬的讯息。

的阻力位6.20短期内成为人民币的支撑位,市场受客盘结汇可能被推升一小波,短期若突破

即期汇率本周累计收升0.11%,周内曾创半年新高至6.1299元。受8月创纪录的贸易顺差影响,本周前两天中间价跳升,但后两天连续小幅回落,保持6月以来“快涨慢跌”的节奏。

6.19元则可高看至6.17元。

离岸人民币市场,北京时间16:32 今日 上日

多之外,也有息差交易推动的因素。

成交额CNYSPTVOL=CFXT 106亿美元

次汇改后外汇占款的低速增长将成为常态,内外冲击将更多体现为人民币汇率的波动。[nL4S0Q00KM]

以下为今日在岸市场人民币兑美元CNY=CFXS收盘价、中间价CNY=PBOC,以及离岸市

)

日内波动幅度 74 6.1899 6.1973

2014年来即期升贬值幅度 -2.22%

1年期美元/人民币掉期升水<CNY 948

1Y=CFXS>

离岸人民币市场,北京时间16:41 今日 上日

1年期NDFCNY1YNDFOR= 6.2426/66 6.24

CNH即期CNH= 6.1906/17 6.1901

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性;2014年3月17日起,央行

续将汇率日波幅扩至2%,央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮

动进行动态管理和调节。

(发稿 李然; 审校 张喜良/曾祥进)

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这与从央行官员处获得的评论保持一致。该官员指出,今年6-8月,各月外汇占款的新增额分别为-868亿元、-2亿元和23亿元人民币。

他并表示,由于掉期市场近端美元升水点数偏高,通过掉期近买远卖、即期卖空美元头

2014年来即期升贬值幅度 -1.32%

周美元稳步走升,或将显示长久以来的上涨预期。

场人民币的主要报价:

位后缩窄升幅。交易员称,短期内看到掉期和即期市场均呈现美元卖压,除客盘结汇确实偏

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招商证券最新研究报告称,从6月的金融机构新增外汇占款及银行结售汇数据分析,本

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性;2014年3月17日起,央行续将汇率日波幅扩至2%,央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。

广发银行金融市场部外汇交易主管黄毅分析认为,对于本币资金面而言,由于净结汇规模不大,央行通过外汇占款提供的人民币就少了,市场通过外汇掉期把外汇存款转为人民币使用,这与当月掉期市场的表现是相符的。

1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y 1275

=CFXS>

日内相对于中间价最大波幅 0.25% 日高 日低

1年期NDFCNY1YNDFOR= 6.2270/00 6.225