外汇动态,欧元隐含波动率下滑

但选择权交易商表示,对gamma的需求不弱,因希腊国会否决撙节措施的风险犹存.

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偏向欧元卖权的一个月期风险逆转指标EUR1MRR=ICAP在2.8交投,自周二的3.0下滑.

–编译 王冠中;审校 白云

–编译 张明钧;审校 侯向明

然而,风险逆转指标仍显示大幅偏向欧元卖权,Delta值为0.25的一个月欧元/美元风险逆转指标EUR1MRR=ICAP报1.65%,偏向欧元卖权,与5月26日触及的1.95%相去不远,当时欧元/美元现汇几乎跌破1.40美元.

风险逆转指标偏疲软,因欧元现汇自本周稍早触及的低点攀升.

IFR到期日程显示,周一到期的期权执行价在1.4625美元,接近目前的现汇水准,还有更多选择权执行价在1.4525和1.4500美元,选择权障碍在1.4700美元.

0839GMT–欧元兑美元EUR=一个月期隐含波动率EURVOL从上日的13.3%附近及周一的13.7%下滑至12.90%,因现汇涨势延伸至1.4400美元上方.

欧元/美元EUR=现汇回升,令波动率下滑,但降幅可能有限,因市场人士为周四的欧洲央行会议预先布局.

0847GMT—欧元/美元一个月隐含波动率EUR1MO=报11.25%,在上周下滑近2.0个百分点至11.15%後,守在偏低水准.